Utilisation de Excel pour Back Test Trading stratégies Comment back test avec Excel Ive fait une bonne quantité de stratégie de trading back testing. J'ai utilisé des langages de programmation sophistiqués et des algorithmes et Ive également fait avec du crayon et du papier. Vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste des fusées ou un programmeur pour tester de nombreuses stratégies de trading. Si vous pouvez exploiter un tableur tel que Excel, vous pouvez tester plusieurs stratégies. L'objectif de cet article est de vous montrer comment tester une stratégie de trading à l'aide d'Excel et d'une source de données publiquement disponible. Cela ne devrait pas vous coûter plus que le temps qu'il faut pour faire le test. Avant de commencer à tester une stratégie, vous avez besoin d'un jeu de données. Au minimum, il s'agit d'une série de dates et de prix. Plus réaliste, vous avez besoin de la date, ouverte, haute, basse, fermer les prix. Vous avez généralement besoin de la composante de temps de la série de données si vous tester des stratégies de négociation intraday. Si vous voulez travailler le long et apprenez comment doser le test avec Excel tandis que vous lisez ceci alors suivez les étapes que je contourne dans chaque section. Nous devons obtenir des données pour le symbole que nous allons tester. Accédez à: Yahoo Finance Dans la zone Entrez les symboles, entrez: IBM et cliquez sur GO Sous Cotations, sur le côté gauche, cliquez sur Prix historiques et entrez les plages de date souhaitées. J'ai choisi du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 Faites défiler jusqu'au bas de la page et cliquez sur Télécharger dans la feuille de calcul Enregistrez le fichier avec un nom (tel que ibm. csv) et un endroit que vous pourrez trouver plus tard. Préparation des données Ouvrez le fichier (que vous avez téléchargé ci-dessus) à l'aide d'Excel. En raison de la nature dynamique de l'Internet, les instructions que vous avez lues ci-dessus et le fichier que vous ouvrez peuvent avoir changé au moment où vous lisez ceci. Lorsque j'ai téléchargé ce fichier, les quelques premières lignes ressemblaient à ceci: Vous pouvez maintenant supprimer les colonnes que vous n'allez pas utiliser. Pour le test que je suis sur le point de faire, je n'utiliserai que la date, les valeurs d'ouverture et de fermeture de sorte que j'ai supprimé les High, Low, Volume et Adj. Fermer. J'ai également trié les données afin que la date la plus ancienne était la première et la dernière date était en bas. Utilisez les options de menu Data - gt Sort pour ce faire. Au lieu de tester une stratégie en soi je vais essayer de trouver le jour de la semaine qui a fourni le meilleur retour si vous avez suivi un achat de l'ouvrir et de vendre la stratégie de fermeture. Rappelez-vous que cet article est ici pour vous présenter comment utiliser Excel pour tester les stratégies de test. Nous pouvons construire sur ce à l'avenir. Voici le fichier ibm. zip qui contient la feuille de calcul contenant les données et les formules de ce test. Mes données se trouvent maintenant dans les colonnes A à C (Date, Ouvrir, Fermer). Dans les colonnes D à H, j'ai des formules de place pour déterminer le rendement d'un jour particulier. Saisie des formules La partie délicate (à moins que vous soyez un expert Excel) est d'élaborer les formules à utiliser. C'est juste une question de pratique et plus vous pratiquez les formules plus vous découvrirez et plus vous aurez de flexibilité avec vos tests. Si vous avez téléchargé la feuille de calcul, jetez un coup d'œil à la formule de la cellule D2. Il ressemble à ceci: Cette formule est copiée à toutes les autres cellules dans les colonnes D à H (sauf la première ligne) et n'a pas besoin d'être ajusté une fois qu'il a été copié. Ill expliquer brièvement la formule. La formule IF a une condition, une partie vraie et une partie fausse. La condition est la suivante: Si le jour de la semaine (converti en un nombre de 1 à 5 qui correspond du lundi au vendredi) est le même que le jour de la semaine dans la première ligne de cette colonne (D1) puis. La partie vraie de la déclaration (C2 - B2) nous donne simplement la valeur de la fermeture - Ouvert. Cela indique que nous avons acheté l'Open et vendu la fermeture et c'est notre profitloss. La partie fausse de la déclaration est une paire de guillemets doubles () qui ne met rien dans la cellule si le jour de la semaine n'est pas assorti. Les signes à gauche de la colonne numéro de lettre ou de ligne verrouillent la colonne ou la ligne de sorte que lorsque sa copie de cette partie de la référence de la cellule ne change pas. Dans notre exemple, lorsque la formule est copiée, la référence à la cellule de date A2 modifiera le numéro de ligne si elle est copiée sur une nouvelle ligne, mais la colonne restera à la colonne A. Vous pouvez imbriquer les formules et créer des règles exceptionnellement puissantes Et des expressions. Les résultats Au bas des colonnes de la semaine, j'ai placé quelques fonctions récapitulatives. Notamment les fonctions moyenne et somme. Ceux-ci nous montrent que, en 2004, la journée la plus rentable pour mettre en œuvre cette stratégie a été un mardi et cela a été suivi de près par un mercredi. Quand j'ai testé les vendredis expiration - Bullish ou Bearish stratégie et a écrit cet article, j'ai utilisé une approche très similaire avec une feuille de calcul et des formules comme celle-ci. L'objectif de ce test était de voir si les vendredis étaient généralement haussiers ou baissiers. Essayez-le. Téléchargez des données de Yahoo Finance. Le charger dans Excel et essayer les formules et de voir ce que vous pouvez venir avec. Postez vos questions sur le forum. Bonne chance et rentable stratégie huntingStrategy Backtesting Stratégie backtesting est un outil essentiel pour voir si votre stratégie fonctionne ou non. Backtesting logiciel simule votre stratégie sur les données historiques et fournit un rapport de backtesting, qui vous permet de conduire une bonne analyse du système commercial. La version 64 bits vous permet de charger autant de données que nécessaire, même pour le backtesting le plus précis. Pour obtenir des informations techniques sur cette fonctionnalité, consultez la page Wiki connexe. La précision est la clé MultiCharts est une solution créée spécifiquement pour le développement de stratégies et le backtesting. Notre philosophie est que le backtesting de stratégie devrait être aussi réaliste que la technologie moderne le permet. Multicharts 64 bits permet de gérer une quantité énorme de données Tick-by-Tick pour un backtesting précis. Rétrospective réaliste Même si aucune approximation ne peut être parfaite, nous avons tout fait pour recréer avec précision les conditions du marché passées et l'exécution des commandes pour le trading stratégique. Les moteurs de backtesting typiques ont beaucoup d'hypothèses et de raccourcis, ce qui entraîne des tests irréalistes et des résultats peu fiables. MultiCharts est une plate-forme de négociation au niveau institutionnel qui minimise les hypothèses et tient compte de nombreux facteurs. Advanced tech Stratégie backtesting a souvent besoin de beaucoup de données, et un logiciel qui est capable de le traiter. Multi-threading est utilisé lorsque vous procédez à l'optimisation de stratégie dans MultiCharts. Il répartit les tâches multiples en différents noyaux, de sorte qu'ils se complètent beaucoup plus rapidement. La version 64 bits de MultiCharts vous permet de charger des années et des années de données de ticks pour des mouvements de prix détaillés. Facile à lire Vous pouvez changer la façon dont vos signaux apparaissent sur votre chartin juste quelques clics. Les ordres de sortie peuvent être connectés par une ligne visible à tous les ordres d'entrée connexes la ligne sera verte si le commerce était rentable, rouge si non. Si vous n'aimez pas ces couleurs, ou tout autre aspect visuel, vous pouvez facilement le changer. Choisissez votre devise pour le backtesting La devise de base permet de calculer les profits et les pertes pendant le backtesting de stratégie avec une devise spécifiée pour les paires Forex ou les symboles non américains. Si vous réutilisez votre stratégie sur un symbole basé sur une devise différente de celle de votre compte de courtier, vous pouvez appliquer une conversion de devise. Pour rendre les résultats aussi proches que possible de la perfection, nous utilisons les taux de change réels pour chaque jour. Toutes les conversions de devises a lieu dans les coulisses pour rendre votre négociation aussi facile que possible. Nous utilisons nos serveurs pour demander des données en arrière-plan et effectuer les calculs nécessaires. Tous les facteurs essentiels contenus dans notre logiciel de backtesting considèrent les facteurs essentiels suivants: la liquidité, les changements de prix tick-by-tick, les différences de prix ask-bid-trade, la commission, le glissement, le capital initial, le taux d'intérêt et la taille du commerce. Prise en compte de la liquidité Lorsque le moteur MultiCharts soutient une stratégie, il reconnaît que tous les ordres limités ne seront pas comblés en raison du manque de liquidité. Pour cette raison, vous avez le choix de remplir les commandes lorsqu'une cible de prix est atteinte ou lorsqu'elle est dépassée par un certain nombre de points (pips). Plus d'infos sur notre page Wiki. Demandez, soumettez, et les prix du commerce Backtesting prend en compte que les achats réels se produit à prix demandé, la vente réelle aux prix de l'offre. Cela rend notre simulation de backtesting aussi réaliste que possible. Stratégie précise Le backtesting peut donner à l'utilisateur une émulation plus réaliste. Pour rétrograder les stratégies à haute fréquence comme l'arbitrage statistique, l'utilisateur peut avoir besoin de prendre en compte les données historiques bidask en plus des données commerciales historiques. Tick-by-tick simulation Bar Magnifier est essentiel pour augmenter la précision lors du backtesting. MultiCharts peut construire des barres plus grandes à partir de petites barres de deuxième et de minute des barres de minuscules, barres d'heures et de jours en minutes. Vous pouvez recréer les mouvements exacts des prix au sein de chaque barre en utilisant la loupe de barre. Par exemple, Bar Magnifier peut invisiblement charger des minutes qui composent l'heure, et la stratégie sera backtested sur une base minute par minute. Plus de détails techniques ici. Stratégies pour la pratique immédiate Le moteur de backtesting de MultiCharts permet même d'émuler des ordres de marché, d'arrêt, de limite, d'arrêt d'arrêt et d'un-annule-autre (OCO). Objectif de bénéfice, stop-loss et traîne arrêts sont également standard backtesting caractéristiques. En plus de cela, MultiCharts est livré avec plus de 80 stratégies EasyLanguage, de sorte que vous pouvez pratiquer backtesting.
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